Высокоэффективные финансовые инструменты

Высокоэффективные финансовые инструменты

Металлургия

Сфера бизнеса

Более 70 тысяч сотрудников

Масштаб бизнеса

Хеджирование валютных, товарных, и процентных рисков

Модель взаимодействия

Грузоперевозки

Судоходство и судостроение

Вызов, проблема Клиента

Хеджирование валютных, товарных, процентных рисков в условиях высокой рыночной волатильности. Поиск решения для повышения эффективности размещения свободных денежных средств, минимизации расходов и повышения эффективности по конверсионным сделкам внутри дня для продажи/покупки валюты по курсам выше/ниже средневзвешенного валютного курса Мосбиржи.

Решение

ЦКР предложил следующие шаги:

1

2

3

В рамках подготовки к хеджированию валютных, товарных, процентных рисков с банками проработать и заключить договор RISDA на приемлемых для Клиента условиях.

Анализ потенциальных сделок хеджирования для Заказчика проводить в соответствии с внутренними политиками хеджирования и учетными политиками по работе с деривативными инструментами, принятыми у Клиента. Ориентировочный срок от подготовки до реализации сделок хеджирования 3−6 месяцев.

В целях повышения эффективности размещения свободных денежных средств с финансовыми институтами исследовать различные варианты работы:

прямой доступ на размещение свободной ликвидности через Мосбиржу (если компания удовлетворяет минимальным требованиям);

совершение сделок валютный своп в рамках подписанных договоров RISDA;

совершение депозитных сделок в рамках подписанных договоров ДУ.

4

5

6

В целях минимизации расходов по конверсионным операциям с банками согласовать специальный тариф, позволяющий совершать сделки с минимальными издержками.

Для совершения конверсионных сделок с минимальным отклонением от средневзвешенного биржевого курса использовать постоянный мониторинг и ежедневный анализ макроэкономической статистики, которая способна повлиять на волатильность валютных рынков.

Все сделки заключать на тендерной основе с участием нескольких банков.

Результат

ЦКР рассмотрел и изучил варианты хеджирования валютных, товарных, процентных рисков компании, предложил финансовые инструменты, проработал и подписал договоры RISDA, заключил сделки хеджирования по согласованию с Клиентом.

В качестве повышения эффективности размещения свободных денежных средств применены качественные финансовые инструменты с низкой митигацией риска: прямой выход на Мосбиржу для размещения депозитов, валютные свопы, договор доверительного управления с банком («депозит+»), что позволило повысить эффективность размещения в среднем до 10%.

Установлен минимально возможный конверсионный тариф с банком, конверсионные сделки для продажи/покупки валюты заключаются стабильно выше/ниже средневзвешенного биржевого курса.

Решение удостоено национальной премии «Казначей года — 2018» Ассоциации корпоративных казначеев в номинации «Управление денежными средствами».

1

2

3

Заполните короткую форму, и мы свяжемся с вами!

Заинтересовались продуктом?

Нажимая кнопку, вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных

Другие кейсы

Цифровой HR

Переход на цифровой HR, исключение бумажного документооборота

Бухгалтерский, налоговый учет и отчетность

Централизация и унификация процессов учета для 8 Компаний бизнес-экосистемы

Сопровождение закупок

Внедрение электронного документооборота по первичным документам

Казначейство

Интеграция HOST-TO-HOST

Казначейство

Казначейский модуль

Сопровождение закупок

Роботизация конкурсных процедур по выбору поставщиков